Новые данные об ухудшении экономической ситуации и условий кредитования привели к тому, что один из самых значимых показателей настроений на рынках - стоимость защиты обязательств от дефолта, резко подскочил по всему миру, сообщает "Финмаркет" со ссылкой на The Financial Times.
Индекс 50 европейских компаний Markit iTraxx Crossover, который оценивает обязательства с самой высокой степенью риска (и, следовательно, высокой доходностью), превысил 1000 базисных пунктов (б.п.) впервые со времени его создания в 2004 году. Показатель прибавил 60 б.п. и составлял в среду 1020 б.п. Такой резкий рост означает, что на данный момент рекордное число компаний стоят на грани дефолта из-за углубляющегося финансового кризиса.
Между тем еще 1 ноября индекс составлял 700 б.п., что соответствует стоимости страхования долговых обязательств на сумму 10 млн евро от дефолта на ближайшие 5 лет в размере 700 тысяч евро в год. До обострения кредитного кризиса показатель колебался в районе 200 б.п.
По словам представителя Morgan Stanley Нила Маклейша, это свидетельствует о том, что рынок все больше заботят уже не риск кризиса в финансовом секторе, а последствия ухудшающейся ситуации в реальной экономике и ожидаемый рост количества дефолтов.
Индекс кредитных дефолтных свопов (CDS) в США Markit CDX North American Investment Grade, учитывающий обязательства 125 компаний, подскочил до 271 б.п. Японский iTraxx котируется на уровне 365 б.п.
